ECONOMETRIE CURS PDF

Avant-propos Ce document regroupe les différents cours de microéconomie que j’ai mis depuis Suport de curs Econometrie – nivel de. Curs Econometrie. Category: Curs 01 econometrie – introducere · Curs 2. econometrie (2) · Curs 1 Econometrie · Curs 2 Econometrie · econometrie . Get this from a library! Econometrie: [curs universitar]. [Ioan Florea, matematician .].

Author: Meztijar Arashiran
Country: Chad
Language: English (Spanish)
Genre: Relationship
Published (Last): 25 June 2009
Pages: 233
PDF File Size: 15.56 Mb
ePub File Size: 3.64 Mb
ISBN: 920-8-87888-323-8
Downloads: 82156
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tale

Econometrie: curs universitar – Eugen Pecican – Google Books

Prelucrarea primar a seriilor de timp. O variaie n timp de forma unei funcii liniare este specific fenomenelor care se dezvolt rectiliniu.

Mulimea variabilelor aleatoare cu repartiia binomial de parametri n i p se noteaz B n, p. Poate fi calculat prin ridicarea la ptrat fie 44a coeficientului de corelaie multipl y x1x2fie a raportului de corelaie multipl y x1x Error of the Estimate 2. Decizia se ia pe baza valorilor critice ale statisticii DW, calculate i tabelate n funcie de pragul de semnificaie i de volumul eantionului. Testarea ipotezei de normalitate a erorilor: Testul corelaiei neparametrice ntre i i Xi Etapele testrii sunt urmtoarele: Econometria este o disciplin care s-a conturat ca o sintez ntre economie, matematic i statistic.

  HORASAN ERENLERI PDF

ECONOMETRIE Note de curs

Post on Jul views. Pentru modelul liniar simplu, se poate demonstra c estimatorii parametrilor urmeaz o lege de distribuie normal i sunt nedeplasai: Prin acest procedeu variabilele independente sunt introduse n model una cte una pas cu pasn ordinea importanei lor.

FieK, P un cmp de probabilitate. Predictors in the Model: S se calculeze intensitatea legturii dintre variabilele admise. Acest procedeu este cel mai des folosit n practic.

Cea mai mic valoare Sig. Modele de regresie multipl. Forward Introducerea pas cu pas. Aflarea parametrilor presupune urmtoarele operaii: Figurile 2 i 3 arat c sunt respectate aceste ipoteze.

De regul, astfel de variabile sunt cunoscute n literatura de specialitate sub denumirea de variabile dichotomice, variabile binare sau variabile alternative. Cantitatea de ngrminte i producia de gru la ha firma ingras prod 1 a 1,00 ecohometrie 2 b 2,00 15,O0 3 c 3,00 20,00 d 4,00 Valorile s i se se pot calcula pe bazaiielementele de calcul din tabelul 3.

Ctigul salarial nominal net n anul ModelColiniaritatea exprim existena unei corelaii puternice ntre variabilele independente.

Acest eveniment se noteaz prin AB. Pentru testarea normalitii repartiiei erorilor se poate utiliza un test neparametric clasic, cum ar fi testul chi-ptrat sau testul Kolmogorov, de exemplu.

  GROBOWCE ATUANU PDF

Rezultatele diagnosticului sunt prezente n figura Stepwise Selecia pas cu pas.

Aceast funcie exprim relaia dintre output i input n cazul unei firme sau ecohometrie nivelul unei economii naionale. Apoi urmm demersul Analyze comanda Correlate opiunea Bivariate.

ECONOMETRIE Note de curs – PDF Drive

Theil; studiul riscului i incertitudinii n economie, modele macroeconomice, J. Estimarea coeficientului de corelaie Un estimator pentru estecare are ca valori posibile coeficienii de corelaie empirici, determinai la nivelul eantioanelor posibil de extras printr-o metod de sondaj.

La nivelul unui eantion observat, se determin valoarea calculat a testului: Ipoteza de necoliniaritate este nclcat dac aceti coeficieni de regresie sunt semnificativ diferii de zero. Testarea semnificaiei pentru seriile de timp.